大河财立方 发布时间:09-0312:24大河报社大河财立方消息据中国外汇交易中心官微,为支持市场机构对挂钩LPR利率互换合约的交易需求,提高市场流动性和定价基准,为机构内部互换合约估值核算提供公允基准曲线,交易中心于2019年9月2日起在X-Swap系统新增了LPR利率互换合约,并根据X-Swap上的可成交报价计算形成LPR1Y、LPR5Y利率互换定盘(收盘)曲线。上线首日机构积极参与,市场反应良好。 首日机构成交活跃 上线首日,LPR利率互换市场活跃度有所提升。9月2日共有16家机构达成65笔以LPR为标的的利率互换,名义本金31.6亿,其中通过X-Swap达成27.5亿,占比87%。 9月2日,16家机构通过X-Swap开展了LPR利率互换交易,机构类型覆盖大型商业银行、股份制银行、城商行、外资行、证券公司等;其中工商银行、中国银行、交通银行、兴业银行、民生银行、平安银行、招商银行成交活跃。 合约标的以LPR1Y为主,成交期限覆盖6M至5Y。 全期限LPR合约开展持续报价 9月2日共有20家机构通过X-Swap对各期限LPR利率互换合约进行双边报价,其中10家机构对全曲线18个关键期限点(LPR1Y、LPR5Y各9个期限)提供报价,为LPR互换合约提供流动性和定价基准,同时也为LPR互换曲线的形成提供了完整、有效的数据基础。 全曲线报价的机构包括:工商银行、兴业银行、招商银行、民生银行、广发银行、平安银行、中信银行、华夏银行、上海银行、星展银行。建设银行、中国银行、交通银行、平安证券、浦发银行等机构对部分关键期限点进行了报价。 此外,交易中心从即日起提供LPR利率互换曲线和合约估值,市场成员可通过CMDS数据接口等获取。 9月2日交易中心LPR利率互换收盘曲线 责编: 刘赟 | 审核:李震 | 总监:万军伟 End



免责声明:文章《中国外汇交易中心:周一LPR利率互换成交31.6亿元》来至网络,文章表达观点不代表本站观点,文章版权属于原作者所有,若有侵权,请联系本站站长处理!